PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWA с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EWA с ^N225

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225).

EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWA или ^N225.

Корреляция

Корреляция между EWA и ^N225 составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EWA и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
689.52%
30.67%
EWA
^N225

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

0.34

^N225:

-0.25

Коэф-т Сортино

EWA:

0.63

^N225:

-0.15

Коэф-т Омега

EWA:

1.09

^N225:

0.98

Коэф-т Кальмара

EWA:

0.34

^N225:

-0.28

Коэф-т Мартина

EWA:

1.11

^N225:

-0.78

Индекс Язвы

EWA:

6.66%

^N225:

9.59%

Дневная вол-ть

EWA:

21.77%

^N225:

29.95%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

EWA:

-8.07%

^N225:

-15.70%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -10.78%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 4.62% против 6.04% соответственно.

EWA

С начала года

2.72%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-4.10%

1 год

7.10%

5 лет

12.75%

10 лет

4.62%

^N225

С начала года

-10.78%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-6.68%

1 год

-7.45%

5 лет

13.39%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWA: 0.15
^N225: -0.04
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWA: 0.36
^N225: 0.17
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWA: 1.05
^N225: 1.02
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWA: 0.14
^N225: -0.05
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWA: 0.46
^N225: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.04
EWA
^N225

Просадки

Сравнение просадок EWA и ^N225

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-13.42%
EWA
^N225

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 14.76%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
16.67%
EWA
^N225