PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWA с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWA и ^N225 составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности EWA и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.62%
-1.86%
EWA
^N225

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

0.43

^N225:

0.08

Коэф-т Сортино

EWA:

0.70

^N225:

0.28

Коэф-т Омега

EWA:

1.08

^N225:

1.04

Коэф-т Кальмара

EWA:

0.66

^N225:

0.08

Коэф-т Мартина

EWA:

1.59

^N225:

0.28

Индекс Язвы

EWA:

4.50%

^N225:

7.68%

Дневная вол-ть

EWA:

16.64%

^N225:

25.96%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

EWA:

-7.92%

^N225:

-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 4.80% против 7.75% соответственно.


EWA

С начала года

2.89%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-3.61%

1 год

6.65%

5 лет

5.64%

10 лет

4.80%

^N225

С начала года

-2.80%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

1.08%

1 год

-0.82%

5 лет

10.91%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.38-0.12
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.640.03
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.00
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58-0.13
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.35-0.43
EWA
^N225

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.38
-0.12
EWA
^N225

Просадки

Сравнение просадок EWA и ^N225

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.92%
-9.72%
EWA
^N225

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 4.47%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.47%
5.04%
EWA
^N225
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab