PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWA с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EWA с ^N225

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225).

EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWA или ^N225.

Корреляция

Корреляция между EWA и ^N225 составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EWA и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

0.27

^N225:

-0.06

Коэф-т Сортино

EWA:

0.58

^N225:

0.14

Коэф-т Омега

EWA:

1.08

^N225:

1.02

Коэф-т Кальмара

EWA:

0.30

^N225:

-0.05

Коэф-т Мартина

EWA:

0.95

^N225:

-0.14

Индекс Язвы

EWA:

6.84%

^N225:

9.91%

Дневная вол-ть

EWA:

21.69%

^N225:

29.97%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

EWA:

-5.63%

^N225:

-10.57%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 5.05% против 6.86% соответственно.

EWA

С начала года

5.45%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

0.29%

1 год

5.75%

5 лет

13.01%

10 лет

5.05%

^N225

С начала года

-5.35%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-2.49%

1 год

-1.56%

5 лет

13.96%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EWA и ^N225

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и ^N225

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Nikkei 225 (^N225) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...