PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWA с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWA и ^N225 составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EWA и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
648.94%
22.24%
EWA
^N225

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWA:

-0.10

^N225:

-0.62

Коэф-т Сортино

EWA:

-0.02

^N225:

-0.71

Коэф-т Омега

EWA:

1.00

^N225:

0.90

Коэф-т Кальмара

EWA:

-0.13

^N225:

-0.64

Коэф-т Мартина

EWA:

-0.30

^N225:

-1.89

Индекс Язвы

EWA:

5.82%

^N225:

8.68%

Дневная вол-ть

EWA:

17.11%

^N225:

26.44%

Макс. просадка

EWA:

-66.98%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

EWA:

-12.79%

^N225:

-20.00%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -15.33%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 4.45% против 5.80% соответственно.


EWA

С начала года

-2.56%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-1.92%

5 лет

13.85%

10 лет

4.45%

^N225

С начала года

-15.33%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-12.38%

1 год

-14.38%

5 лет

13.99%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWA и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWA c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
EWA: 0.22
^N225: -0.24
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
EWA: 0.42
^N225: -0.13
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EWA: 1.05
^N225: 0.98
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
EWA: 0.27
^N225: -0.28
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
EWA: 0.63
^N225: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.24
EWA
^N225

Просадки

Сравнение просадок EWA и ^N225

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.79%
-19.00%
EWA
^N225

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 5.55%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.55%
6.22%
EWA
^N225
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab